Modèle n°1

John Doe

Avertissement

Les analyses et les indicateurs présentés dans cet espace ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée pour Modèle n°1 sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur), le KIID (key investor information documents) et le prospectus des fonds sélectionnés. Ils sont disponibles sur les sites internet des sociétés de gestion et des distributeurs agrées. En cas d'un souhait de réplication du portefeuille modèle Modèle n°1, le DICI/KIID de chaque fonds doit vous être remis préalablement.

Stratégie

John Doe

Ce portefeuille modèle est pour démonstration. Ce n'est ni un conseil ni une recommandation. Cette allocation est une proposition formulée par LE PARTICULIER dans son numéros de novembre 2017. Il s'agit d'un portefeuille construit avec l'aide de QUANTALYS pour le contrat d'Assurance Vie FORTUNEO VIE. Nous avons opéré un rebalancement de ce portefeuille en 2018 qui a dégagé quelques résultats consultables. Je vous laisse découvrir à quoi ressemble un portefeuille modèle dans Lili. Bonnes expériences.

Plus d'informations

Modèle n°1 au mardi 23 juillet 2019

Volatilité passée (SRRI)
9,68 % (4)
Volatilité attendue (SRRI)
()
Performance
-2,69 %
Liquidités
19,93 %
Coûts
0,00 %
Perte maximale
-16,10 %
Titre Achat Marché Performance YTD MTD
20 % Lyxor International Asset Management 5 Lyxor S&P 500 ETF C EUR
LU1135865084 - Actions Etats-Unis
143,24€ 176,27€ 23,06 % 22,32 % 3,11 %
20 % LILIANE LIFE
10 % Comgest 6 Magellan C
FR0000292278 - Actions Pays Emergents Monde
25,88€ 24,09€ -6,91 % 13,79 % 2,38 %
10 % Rothschild Asset Management 5 R Valor F EUR
FR0011261197 - Allocation Flexible Monde
1 963,86€ 2 018,66€ 2,79 % 22,13 % 1,34 %
10 % Dorval Asset Management 6 Dorval Manageurs C
FR0010158048 - Actions France
292,21€ 274,02€ -6,22 % 18,23 % 0,41 %
10 % Sycomore Asset Management 5 Sycomore Sélection Responsable R
FR0011169341 - Actions Zone Euro
416,58€ 347,42€ -16,60 % 13,47 % -0,19 %
10 % Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) 3 EdRF Income Europe A EUR
LU0992632538 - Allocation Flexible Prudent Europe
125,00€ 121,23€ -3,02 % 5,30 % 0,36 %
5 % Inocap Gestion SAS 5 Quadrige Rendement C
FR0011640986 - Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
245,78€ 172,22€ -29,93 % 11,53 % -1,96 %
5 % Comgest Asset Management Intl Ltd 6 Comgest Growth Japan EUR R Acc
IE00BD1DJ122 - Actions Japon
9,10€ 10,00€ 9,91 % 11,61 % -0,99 %

Les valeurs de marché et les performances de ce portefeuille ont été déterminées le mardi 23 juillet 2019 à 20:44 sur la base des dernières cotations reçues. Téléchargez le contenu détaillé sur fichier délimité.

Momentum

Frais & Rétrocessions

Droit d'entrée
1,62 %
Frais courants
1,32 %

Maîtrise des risques

Diversification

Allocation tactique

Univers d'investissement

Expositions géographiques

Région Exposition

Sociétés de gestion

20,4 %

19,9 %

10,3 %

Profil de risques

Durabilité

Indicateurs de gestion 23/07/2019

Horizon Performance Performance/an Volatilité SRRI MDD Sharpe Min Max
STD -2,69 % -1,56 % 9,68 % 4 -16,10 % -0,16 84,7820 101,0490
MTD 0,90 % 13,20 % 8,62 % 4 -0,84 % 1,53 96,4410 98,1020
YTD 12,36 % 22,11 % 8,11 % 4 -4,83 % 2,73 85,8460 98,1020
1W -0,66 % -34,65 % 2,59 % 3 -0,70 % -13,36 97,2800 97,9640
1M 1,26 % 15,89 % 7,84 % 4 -0,84 % 2,03 95,8830 98,1020
3M -0,39 % -1,58 % 9,07 % 4 -4,83 % -0,17 93,2170 98,1020
6M 8,06 % 16,25 % 7,29 % 4 -4,83 % 2,23 90,0560 98,1020
1Y 0,92 % 0,92 % 10,39 % 5 -13,11 % 0,09 84,7820 98,1020

Résultats latents

Evolution des résultats

Encours moyens

Société de gestion

Classe d'actifs

Notation

Durabilité

Répartition des actifs

Contribution aux résultats

Carte des risques

Carte des résultats

Répartition des risques

Le ratio performances/risques est plus communément appelé ratio de sharpe. Au delà de 1, le risque valait le coup. Entre 0 et 1, vous auriez mieux fait de garder votre livret A. Négatif, inutile d'expliquer que vous êtes perdant. Nous calculons ici un ratio de Sharpe par poche de risques pour vérifier si les performances proviennent bien des fonds risqués.

Benchmarks

Afficher - sur fonds.

Correlations

Selectionner une période de tracking pour lancer l'analyse

What if?

What if?

Ce service reprends l'histoire du modèle en remplaçant les fonds actifs par leurs équivalents indiciels (plus communément nommés tracker ou ETF). Les règles sont les suivantes:

  • Il préserve l'allocation stratégique : même classe d'actifs, même niveau de risques;
  • Il revoit seulement les opérations sur des fonds pouvant être substitués par un ETF (sont donc ainsi exclus les fonds diversifiés et flexibles);
  • Il préserve le poids des liquidités investies lorsqu'il s'agit d'un investissement;
  • Il préserve le ratio du stock cédé lorsqu'il s'agit d'un rachat;

La proposition en équivalents ETF peut être conditionnée ou restreinte à un univers donné. Choisissez l'univers cible puis appliquez-le afin de voir la nouvelle proposition d'échange; puis relancez la conversion afin de voir les écarts sur toute la période du modèle.

Allocation originale Conversion Alllocation proposée
Dorval Manageurs C 6
FR0010158048 - Actions France
Dorval Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 Amundi CAC 40 UCITS ETF C
LU1681046931 - Actions France
Magellan C 6
FR0000292278 - Actions Pays Emergents Monde
Comgest Vanguard 6 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
US9220428588 - Actions Pays Emergents Monde
Sycomore Sélection Responsable R 5
FR0011169341 - Actions Zone Euro
Sycomore Asset Management Lyxor International Asset Management 5 Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I
FR0007054358 - Actions Zone Euro
Quadrige Rendement C 5
FR0011640986 - Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Inocap Gestion SAS DWS Investment S.A. 5 X-trackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C
LU0322253906 - Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Comgest Growth Japan EUR R Acc 6
IE00BD1DJ122 - Actions Japon
Comgest Asset Management Intl Ltd Lyxor International Asset Management 6 Lyxor JPX Nikkei 400
LU1646359452 - Actions Japon

Autres modèles

En dehors de Modèle n°1, John Doe propose d'autres modèles d'allocations correspondant à d'autres stratégies et conçus pour des projets différents (horizon, niveau de risques ...)

Modèle n°2

Diversifié/Flexible

5
61074720-1d0c-4c74-a9c4-166993187c1d
0
1

Modèle PEA

Actions

4
61074720-1d0c-4c74-a9c4-166993187c1d
0
0

100% ISR ETF

Diversifié/Flexible

4
61074720-1d0c-4c74-a9c4-166993187c1d
0
10